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Data Talks:鲍威尔首秀杰克逊霍尔 美元黄金出现交

时间:70-01-01 08:00 来源:

  北京时间8月24日将迎来为期三天的杰克逊霍尔全球央行年会。杰克逊霍尔会议素有政策拐点“晴雨表”之称,美联储主席和欧央行行长可能在演讲中释放未来的政策信号。这导致美元指数在会议期间出现大幅波动,甚至可能在更长的时期中影响美元走势。

  2012年,时任美联储主席伯南克暗示推出QE3,美元指数当日大跌,且在未来两周下跌逾200点;2014年耶伦首次以美联储主席身份亮相杰克逊霍尔会议,她表示利率可能比预期更快上升,而德拉吉在几个小时之后的演讲中释放QE信号、揭开欧央行全面宽松的序幕,美元指数大幅走高,涨势一直延续自来年3月,上涨1300余点。

  本周五,美联储主席鲍威尔将首秀杰克逊霍尔年会,于北京时间22:00就会议主题“市场结构变化及其对货币政策的影响”作开场演讲。美联储9月加息已经毫无悬念,但是贸易战、土耳其金融市场动荡、特朗普干涉等因素可能影响美联储的展望,当然,美国强劲的经济给予加息以支持。

  那么,杰克逊霍尔会议带来怎样的交易机会?

  Data Talks研究了2009年以来金融危机后杰克逊霍尔会议前后美元指数的表现,结果显示会议前一天的走势往往与会议开始后的走势相反。

  

Data Talks:鲍威尔首秀杰克逊霍尔,美元黄金出现交易机会

  以t+0表示会议首个交易日,t-1为会议前一天,t+1和t+2分别表示会议开始后的第2个和第3个交易日。由图可知,会议开始后的第1~3个交易日(t+0~t+2)和第2~3个交易日(t+1~t+2)的美元走势与t-1的走势通常相反,例外分别出现在2012年和2014年(绿色阴影所示)。

  若在t+0或t+1进场,参考t-1的走势反向交易美元指数,持有至t+2离场,则盈利点数如图所示。

  

Data Talks:鲍威尔首秀杰克逊霍尔,美元黄金出现交易机会

  两个策略的盈利概率均为88.89%,其中t+0进场平均盈利更高(41.2>32.7),但是策略失败的亏损幅度更大(37>2.2)。建议投资者根据自己的风险偏好选择策略。需注意t+1进场避开美联储主席讲话,投资者可以结合讲话中透露信号选择中长线持单。

  此外,黄金和美元的走势息息相关,近期美元更是市场变动的主导因素。因此黄金在杰克逊霍尔会议前后也可能表现出一定的规律性。

  

Data Talks:鲍威尔首秀杰克逊霍尔,美元黄金出现交易机会

  从2009年以来的数据来看,黄金在会议开始后的第2个交易日大概率上涨。在该日做多的盈利概率为88.89%,有5次盈利点数超过100,最高盈利471.2点,平均盈利为1158.1美元/标准手。

  综上,结合2009年以来的历史数据,Data Talks建议:

  在本周五(24日)或下周一(27日)进场,结合美元指数在23日的走势反向持仓,下周二(28日)收盘离场;

  在下周一(27日)进场做多黄金,当日收盘离场。
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